DAI ETF Active Index

DAI ETF Active Index è un indice attivo che seleziona periodicamente un insieme di ETF/ETC e ne sintetizza la performance media.

  • Metodo quantitativo
    La selezione degli ETF/ETC avviene con metodi quantitativi applicati meccanicamente ed in maniera costante.
  • Gestioni attive per eccellenza
    Il paniere di riferimento è costituito da ETF/ETC che lasciano la più ampia libertà ai gestori.

 

Com' è costruito

  • Criteri di inclusione nel paniere di fondi che vengono periodicamente elaborati:
    -
    ETF - ETC negoziati su BORSA ITALIANA
    - Almeno 1 anno di storia
  • Selezione
    mensile sulla base di algoritmi multiranking
  • Numerosità
    25 ETF-ETC costantemente in portafoglio
  • Performance
    su base giornaliera, media ponderata della performance degli ETF-ETC selezionati
  • Ribilanciamento
    il metodo di calcolo implica ribilanciamento giornaliero.

 

Finalità ed utilizzo

  • Benchmarking
    rappresenta un utile parametro di riferimento per confrontare metodologie di selezione ETF-ETC
  • Supporto alla gestione
    la composizione periodica dell'indice costituisce uno strumento per la costruzione di portafogli compositi
  • Supporto alla consulenza
    strumento efficace di selezione dei migliori ETF-ETC per erogare servizi di consulenza
  • Indice di settore
    pur essendo attivo rappresenta abbastanza bene l'andamento medio della categoria con una tendenza, voluta, alla riduzione della correlazione nelle fasi ribassiste.

 

Sistema multi-ranking

Modello di selezione Multi-Ranking con rotazione mensile del portafoglio in base a 9 criteri:

  • Indicatori di momentum
    misurano la forza della tendenza crescente dei prezzi
  • Indicatori di rischio
    valutano la probabilità che le performance siano negative e/o ne valutano la possibile entità
  • Indicatore di efficienza
    considerano congiuntamente rischio e rendimento, con l'obiettivo di permettere il confronto tra variabili di grandezza diversa.